台灣證交所在1995年導入電腦輔助搓合系統，1993年已經升級電腦全自動競價交易系統，在程式交易的導讀文章為什麼要提到交易電腦演進史，主要訴諸一個非常重要的觀念，【程式】二字本質上是利用電腦來取代人工的行為，來提升效率的一件事情，因此策略本身必須是手動操盤也能賺錢，才有將策略程式化的必要性，不管是全動交易或輔助交易都是提升績效的方法，盡量避免使用程式交易的名號來躲避交易心法與策略開發(AI自動交易)，策略本身不賺錢終究還是不賺錢，不會因為多了一個名號就突然會變賺錢，而是策略本身就會賺錢，將策略程式化讓他更賺錢，在這樣的觀念上未來的路才會走得長遠。
程式交易可以分成兩大核心分別為策略模型與交易系統，一般人常常會將策略回測與程式交易混和再一起談，因為在研發策略的過程中同樣也是使用程式去跑出一個結果，在實際交易上也是用程式去做買賣所以常常讓人難以理解，接下來好好的來細分一下策略模型與交易系統實際的分工項目。
策略模型 何謂策略模型，策略代表擁有一套操作手法，對於股價有一套買賣的SOP，依照SOP的規則進行下單進場與出場，有明確的操作規則稱之為策略模型。
策略本身是不拘泥於任何一種形式所研發出來的交易模型，你大可用人工紙筆花費大量時間去慢慢計算出來，同樣也可以透過Excel或其他統計軟體去研發出策略，在仿間有Multicharts的交易軟體可以提供回測的整套工具，但在這邊提醒策略本身是一個無限想像空間的交易模型，以Multicharts天生的局限在於K線交易，因為Multicharts本身是一套依靠K線的線圖來產生下單訊號，因此在回測的過程當中就只能侷限在K線的世界內，策略的開發的侷限性就非常強，希望讀者不要一輩子在Multicharts的世界內鑽研策略，是可以考慮K線以外的世界。
交易系統
何謂交易系統，顧名思義是指透過程式進行實戰交易稱之為交易系統，交易系統分為五大項目。
1. 行情：交易所提供商品的即時價格稱之為行情。
2. 下單：送出買賣指令到交易所進行交易搓合。
3. 回報：接收交易所的回應，確認送出去委託單的狀態。
4. 風控：顧名思義風險控制管理，管理交易系統在交易上的風險。
5. 帳務：整理成交紀錄的損益狀況。
一開始在建構簡單的交易系統可以先以行情、下單、回報，這三項當作完整的交易系統，日後依照狀況再慢慢將另外兩項加入。以一般正常交易策略來說交易系統的實戰交易流程是先行情送進策略模型判斷是否下單，下完單利用回報確認剛剛下的單子是否有正常，這樣就完成了一次完整的下單流程了。
之後我會專門對交易系統與策略開發兩大主軸分別去講解如何從零開始建構自己的交易系統與策略回測系統。